RSI indikaator - kuidas seda kasutada? Juhised, soovitused

Suhteline jõud on üks populaarsemaid näitajaid, mida ettevõtjad kasutavad. See annab teavet hindade liikumise tugevuse kohta graafikutel, seega ka selle nime. Mis on RSI näitaja? Kuidas seda kaubanduses kasutada? Kuidas mõista, mida ta näitab?

RSI indikaator: kirjeldus

Suhteline tugevusindeks (RSI) on loodud J. Wells Wilder'i poolt, mis on hetke ostsillaator, mis mõõdab hinnamuutuste kiirust ja muutusi. Traditsiooniliselt näitab Wilder, et RSI näitab ületoodangu turgu, kui selle väärtus ületab 70 ja ületatud, kui see on alla 30. RSI indikaator signaalid võivad hoiatada suundumuste pöördumise, keskjoone ristumiskoha ja trendi tugevuse kindlakstegemise.

Wilder kirjutas kõigest sellest oma 1978. aasta raamatus "Uued kontseptsioonid tehnilistes kauplemissüsteemides". Koos paraboolse SAR, volatiilsuse indeksiga, võrdlusindeksi ja CSI indeksiga kirjeldas ta RSI indikaatorit - kuidas seda kasutada ja kuidas seda arvutada. Eelkõige kaalus autor järgmisi tegureid:

• Tõusud ja madalad;
• Tehnilise analüüsi numbrid;
• Ebaõnnestunud kiik;
• Toetus ja vastupanu;
• Erinevused.

Hoolimata asjaolust, et Wilderi näitajad varsti muutuvad 40-aastaseks, on nad aeglaselt testitud ja endiselt väga populaarsed.

Arvutamine

Näitaja arvutatakse järgmise valemi abil: RSI = 100-100 / (1 + RS), kus RS = keskmine kasv / keskmine langus.

Arvutuste lihtsustamiseks jagatakse indeks põhikomponentidena: RS, keskmine kasv ja määra langus. Oma raamatus soovitas Wilder indeksit arvutada 14 ajavahemiku järel. Langus väljendub positiivse, mitte negatiivse numbrina.

Esiteks arvutatakse keskmine kasv ja keskmine langus üle 14 perioodi.

• Keskmine kasv = kasvumäär viimase 14 perioodi kohta / 14;
• Keskmine langus = langeb kokku viimase 14 perioodi jooksul / 14.

Seejärel arvutatakse arvutused eelneva keskmise ja praeguse esinemissageduse või kasvuga:

• Keskmine kõrgus = eelmine keskmine kõrgus x 13 + praegune kasv / 14;
• Keskmine langus = eelmise keskmise langus x 13 + praegune langus / 14.

See arvutusmeetod on eksponentsiaalsele liikuvale keskmisele sarnanev analüüside meetod. See tähendab ka seda, et indeksiväärtused muutuvad arveldusperioodi pikenemiseks täpsemaks.

Wilderi valem normaliseerib RS-i ja muudab selle ostsillaatoriks, mis kõikub nulli ja 100 vahel. Tegelikult näeb RS graaf täpselt nagu RSI-graafik. Normaliseerumisetapp lihtsustab äärmuslike tulemuste leidmist, kuna indeks on kitsas vahemikus. Suhteline tugevus on 0, kui keskmine tõus on null. 14-perioodilise RSI-ga näitab nullväärtus, et kõik 14 ajavahemikku on see vähenenud. Kasv puudus. Indeks on 100, kui keskmine amortisatsioon on null. See tähendab, et see määr on kasvanud kõigi 14 perioodi jooksul. Ei olnud langust.

Suhtelise tugevuse indeksi põhjal arvutatakse stohhastilise ostsillaatori Stochastic RSI:

• StochRSI = (RSI on minimaalne RSI) / (maksimaalne RSI on minimaalne RSI).

Ostsillaator korreleerib RSI taseme minimaalsete ja maksimaalsete väärtustega aja jooksul. Stohhastilises ostsillaatori valemis asendatakse kursuse väärtustega RSI väärtused. Seega on Stochastic RSI indikaator - vahetuskursi teine tuletis. Märkimisväärselt suurendab signaalide arvu, seega peate arvestama ka teiste tehnilise analüüsi vahenditega.

RSI indikaator: kuidas kasutada?

Suhtelise tugevuse indikaatori tüüpiline perioodide arv on 14, mis tähendab, et see hindab viimaseid 14 küünlaid või ajavahemikke.

Näitaja võrdleb keskmist kasumit keskmise kadu saamiseks ja analüüsib, kui palju viimaseid 14 küünlaid oli pullide kannab või kuubikuid, ja analüüsib ka iga küünla suurust.

Näiteks kui kõik 14 hinnaküünlit on bullish, siis indeks on 100 ja kui kõik 14 küünal on poorsed, siis 0 (või peaaegu 100 ja 0). Ja indeks, mis võrdub 50-ga, tähendab seda, et 7 viimast küünalt olid lohakas, 7 olid bullish ja keskmine kasum ja kahjum olid võrdsed.

Näide 1. Allpool olev ekraanil kuvatakse EUR / USD kaart. Valge lõik sisaldab endist 14 hinnaküünlit. Nendest 13 olid bullish ja ainult 1 oli lohakas, mille tulemusena oli väärtus 85.

Näide 2. Allpool olev ekraanil kuvatakse EUR / USD kaart ja 3 valitud ala, kus on 14 küünalt, et mõista, kuidas suhteline tugevuse indeks arvutatakse.

• Esimeses piirkonnas rõhutatakse väga kariloomade perioodi, kus on 9 karu küünlaid, 4 väikest pulli küünalt ja 1 küünla muster (doji). Selle perioodi RSI on 15, mis näitab väga tugevat pidurdusfaasi.
• Teine sektsioon sisaldab 9 pull-küünlaid ja 5 enamasti väikest karu küünlaid. Selle perioodi näitaja oli 70, mis näitab suhteliselt tugevat tõusutrendi.
• Kolmas piirkond sisaldab 6 härjaküünlit, 8 lohakas ja 1 doji, mis annab indeksi 34 väärtuse, mis näitab mõõdukat amortisatsiooni.

Nagu näete, vastab 14 küünla analüüs täpselt selle perioodi RSI väärtusele. Sellest hoolimata on indikaator kasulik, kuna see vähendab andmetöötluseks vajalikku aega ja väldib ka vigu turukäitumises.

Overbought and overbought

Põhieesmärk on see, et kui suhteline tugevusindeks näitab väga kõrgeid või väga madalaid väärtusi (üle 70 või vähem kui 30), näitab hind ületootmist või ülehindade ülekandmist. Kõrge indeks tähendab seda, et bullish küünalde arv on langenud üle järjestikuste arv. Ja kuna muidugi ei saa lõputult pitserita ainult tõusnud küünlaid, on suundumuste pöördumise määramiseks võimatu tugineda ainult RSI indikaatorile.

Kui 13 viimati 14 küünlast olid bullish ja indeks on tunduvalt üle 70, siis on tõenäoline, et pullid lähemas tulevikus taganevad, kuid tugineda täielikult nende prognoosidele RSI indikaatori jaoks pole seda väärt. Allpool olev ekraanipilt näitab kahte perioodi, kui ta sisenes ületatud müügipinnale (alla 30) ja jäi nii pikaks ajaks. Esimese perioodi jooksul langes see intressimäär 16 päevaks, enne kui indeks tõusis üle 30, ja teise perioodi jooksul langes turg edasimüügil 8 päeva võrra.

Trendi tugevuse indeksi arvutamisperiood on vaikimisi 14, kuid seda saab vähendada, et suurendada indikaatori tundlikkust või suurendada seda, et seda vähendada. 10-päevane RSI jõuab ületasu või ületatud tasemele kiiremini kui 20-päevane RSI.

Turg loetakse ülehinnatuks, kui RSI väärtus ületab 70 ja ületatakse alla 30. Selliseid traditsioonilisi tasemeid saab kohandada ka turvalisuse või nõuete paremaks rahuldamiseks. RSI indikaatori seadistamine, suurendades ülekoormat 80 võrra või vähendades ostuülekannet 20ni, vähendab signaalide sagedust. Lühiajalised kauplejad kasutavad mõnikord kahte perioodi RSI-d, mis võimaldab teil otsida ületoodangut üle 80 ja ületada alla 20-aastase pakkumise.

Suhteline tugevuse näitaja ei saa kasutada ainult tõenäoliste pöördepunktide kindlaksmääramiseks. Ta märgib ka väga tugevaid suundumusi, kui ta jääb üle pandud tsooni või üle pood on pikka aega üle saanud.

Toetus- ja vastupanujoone läbimurre

Nagu juba mainitud, võimaldab suhteline tugevusindeks määrata tugevaid vahetuskursside suundumusi. See muudab selle suurepäraseks vahendiks, kui kaubeldakse toetuse tasemetel ja kursuste vastupanu. Joonisel on kujutatud EUR / USD diagramm ja must horisontaaljoon on tuntud tase, mis on võrdne 1,20-ga, mis on toetuse ja vastupanuvõime tase.

Näete, et hind on mitu korda tagasi jõudnud tasemele 1,2. RSI näitas esmakordselt väärtusi 63 ja 57. See tähendas seda, et kuigi suundumus oli ülespoole, oli selle tugevus ebapiisav. Tugevat resistentsuse taset on raske murda - selle ületamiseks on vaja tugevat suundumust.

Teine kord, kui kiirus jõudis vastupanu tasemele, oli RSI 71, mis näitab suhteliselt tugevat tõusujoont, kuid vastupanu jäi jälle seisma. Kuni viimase paragrahvi, kui RSI näitas väärtust 76, tõusis vastupanu tase ja RSI tõusis 85-ni.

Indikaator võib olla vahend kursuse tugevuse kvantifitseerimiseks. Traditsioonilised ettevõtted, kes kasutavad kauplemisalgoritme, vajavad sellist teavet hädasti ja suhteline tugevus näitab sobival ajal.

RSI lahknevused

Teine valdkond, kus kasutatakse RSI indikaatorit, on pöördepunktide kindlakstegemise strateegia, otsides lahknevust. Kurssihäirega seotud lahknevuse signaalid ei toeta tavaliselt hindade dünaamikat. Seda kinnitab järgmine.

Allpool olev ekraanil on kaks miinimumist. Esimese indikaatori ajal oli see 26 ja kursuse liikumine, selle punkti ettevalmistamine hõlmas 8 küünlit, 3 pulli ja 3 doji, langes üldiselt 1,45%. Teise madalal ajal näitas RSI kõrgemat väärtust 28 ja liikumine hõlmas 7 küünlit, 5 pulli, 2 doji ja kaotas ainult 0,96%.

Kuigi kiirus jõudis uuele, madalamale miinimumile, ei olnud taustade dünaamika nii nõrk ja teine sai ei olnud tugev. Ja graafik kinnitab seda. Teisel madalal oli suurem näitaja (28 versus 26), kuigi see näitaja näitas, et kannab kaotust. Erinevus sageli laguneb, topeltarvestus on usaldusväärsem.

Positiivselt negatiivsed pöördumised

Andrew Cardwell lõi suhtelise tugevuse indeksi positiivsete-negatiivsete pöördumiste süsteemi, mis on vastupidine lahknevatele ja bullish lahknevustele. Erinevalt Wilderist arvas Cardwell, et lahknevus on bulli turg. Teisisõnu, lohakas erinevus moodustab kasvutendentsi. Samamoodi näeme bullish lahkarvamusi kui karu turul nähtusi ja näitavad langustendentsi.

Kui indikaator jõuab madalamale ja moodustab kõrgema minimaalse väärtuse, tekib positiivne pööre. Madal miinimum ei ole ületatud, vaid kusagil 30-50.

Negatiivne pöördumine on vastupidine positiivsele. RSI moodustab kõrgema maksimaalse väärtuse, kuid määr moodustab madalama maksimumini. Jällegi, kõrgem on tavaliselt reeglina allapoole ülejääkide taset 50-70 tasemel.

Trendi ID

Suhteline tugevusnäitaja kukub pullide turul (tõusukiirus) 40-90-ni, kusjuures toetus on 40-50. Need vahemikud võivad varieeruda sõltuvalt RSI parameetritest, trendi tugevusest ja alusvara volatiilsusest.

Teisest küljest on indikaator kõikuv 10 kuni 60-le koos karu turuga (langustrend), mille resistentsus on 50-60.

Ebaõnnestunud kiik

Autorite arvates on ebaõnnestunud pühkimine tugev märk eelseisva pöördumise kohta. See on signaal, et RSI indikaator annab. Selle kirjeldus on järgmine. Ebaõnnestunud kiiged ei sõltu kursusest. Teisisõnu keskenduvad nad ainult RSI-signaalidele ja ignoreerivad lahknevuse mõistet. Kihiline ebaõnnestumine toimub, kui RSI langeb alla 30 (ületatud müük), tõuseb üle 30, langeb 30-ni ja lõhub eelmise kõrge. Eesmärgiks on saavutada ületatud tasemed ja seejärel kõrgemal miinimum kui ületatud tasemed.

Kergekaaluline ebaõnnestumine toimub siis, kui indeks liigub üle 70, langeb, taassünne, ei ulatu 70-ni ja laguneb välja eelmine madal. Eesmärgiks on ületoodangu tase ja seejärel - madalam maksimum on allpool ülejääkide taset.

Kiirus on indikaatorist olulisem

Universaalne pöördemomendi ostsillaator RSI indikaator on aja testitud tõhusus. Vaatamata turgude volatiilsusele on RSI endiselt asjakohane täna nagu Wilderi päevil. Kuid aeg tehti mõningaid kohandusi. Kuigi Wilder pidas üleküllust tingimusena tagasipööramiseks, selgus, et see võib olla tugevuse tunnusjoon. Lärv lahknevus annab ikkagi häid signaale, kuid ettevõtjad peavad olema ettevaatlikud tugevate suundumuste ajal, kui see on normaalne. Hoolimata asjaolust, et positiivsete ja negatiivsete pöördumiste mõiste kahjustab mõnikord Wilderi tõlgendust, on selle loogika mõtet ja Wilder ise ei keelduta enam hinna käitumisest enam tähelepanu. Positiivsed ja negatiivsed pöördumised pannakse hinnasuundumus esimesele plaanile ja indeks - teisel, nagu see peaks olema. Lindika ja bullish divergences eelistavad RSI indikaatorit. Nende vahendite kasutamine sõltub ettevõtjast.

RSI indikaator on universaalne vahend trendi tugevuse kindlaksmääramiseks, pööramispunktide otsimisel või tugi- ja vasturünnakute purunemisel. Ja kuigi selle väärtust saab kergesti prognoosida, vaadeldes viimaseid 14 küünlaid, lisab RSI graafikute joonistamise käigus stabiilsust ja usaldust kaubandusele. Kursuse tugevuse kvantitatiivne hindamine, selle tõlkimine tõlgitud joonistesse võimaldab tõhusamalt otsustada ja vältida ettekujutusi ja subjektiivseid tõlgendusi.