H1 - kapitali adekvaatsus. Suhe N1: Maksumus

Et luua pank vajadust moodustada kohustuslikku fond. See on minimaalne summa raha rakendamiseks vajalikud tegevused. Vastavalt Venemaa seaduste mahuga 5 miljonit eurot rubla samaväärne. Vastavalt kapitali mahuga on määratud võimalusega organisatsiooni oma kasvu ja arengut. Selleks on olemas spetsiaalne määr kapitali adekvaatsuse. See on suhe N1 ja kuidas seda arvutatakse, loe edasi.

Panga kapitali

See sisaldab väärtust oma ja lisades vahenditega. See indeks arvutatakse järgmise valemi abil:

IP = OK + DC, kus:

CC - panga kapitali,

OK - väärtus omavahendite

DK - lisakapitali.

Allikad moodustamise kriminaalkoodeksi pankade kujul aktsiaselts:

• nimiväärtus tegelikult lihtaktsia eest turul;
• ülekurss;
• nimiväärtus eelisaktsiad, tingimusel, et asutamisdokumendid sätestada, et see võib olla mitte-dividendide maksmine, kui see ei ole vaja moodustada võlg väärtpaberite omanikele;
• vahendite, mis on moodustatud CB taotluse;
• kasumit jooksval aastal, mis kinnitab audiitori arvamus;
• vahe CC ja SC, kui ümberkorraldamise järel summa panga omakapitali on vähendatud.

Allikas Ühendkuningriigi pankade kujul LLC on makse asutajaaktsia.

majandusliku standardid

Keskpanga regulaarselt läbi omavahendite suurus krediidiasutuste. Ta peab olema vastavalt juhistele nr 1 "On järjekorras tegevust reguleerivate pangad". Kõige olulisem neist - H1, kapitali adekvaatsus. See reguleerib nesosotosyatelnosti riske panga näitab minimaalselt nõutav omavahendite kahjude katmiseks. H1 norm arvutus teostatakse järgmise valemiga:

H1 = IC / (. SUM (Au-Cri) + p + p 8807 8957 + PC + KPB + p + 10 8992 + RR x VÕI ..), kus:

1. SK - panga kapitali;
2. Krii - riski suhe Au th vara;
3. . P - line number kontod;
4. riskid:

• EOK - tingimuslike passivate;
• Veised - tähtpäevatehingud;
• OP - tegevuse;
• PP - turul;
• PC - kõrgendatud määra.

H1 - kapitali adekvaatsus - pankade maht omavahendite üle 5 miljoni euro peab olema 10%. Kui CC on väiksem koefitsientide väärtus peaks olema 11% või enam.

Järgides Baseli komitee adekvaatsuse tase arvutatakse eraldi pealinna esimese ja teise taseme. Esimese arvutab omaaktsiate kogus, reservfondi ja tulu vulgaarne aastat. Teise astme kapitali lisada ümberhindlusreserve kahjumi katmiseks ja erinevate segaväärtpaberid.

likviidsuse näitajad

Suhe H2 määrati suhe kõrglikviidsete vahendite ja summa nõudluse kohustusi:

H2 = La / (Bc - 0,5 x TW1), milles:

H2 - Likviidsuskordaja;

La - kõrge likviidsusega varade (raha, väärismetallid, välisvaluutas, tasakaalu "nostro, saldod korrespondentkontod keskpanga investeeringud valitsuse väärtpaberitest);

BC - 20% nõudlusest kontode saldo;

TW1 - minimaalne kokku tasakaalu kontode eel- ülekaaluga ja juriidiliste isikute nõudmisel.

Arvestuslik väärtus H2 peab olema vähemalt 15%.

Praegune likviidsusnormatiiv:

H3 = La / (st - 0,5 x TW1)

kus:

On - nõudmiseni hoiused tähtajaga kuni 30 päeva: saldod arvelduskontode, "Loro", hoiuste ja; laenud, garantiid ja muud ja muud kohustused;

TW1 - minimaalne kokku tasakaalu kontode eel- ülekaaluga ja juriidiliste isikute nõudmisel kuni üks kuu.

Arvutusliku väärtuse koefitsient peaks vähemalt 50%.

Pikaajalise likviidsuse suhtarv oli arvutamiseks vastavalt kohustusi ja tähtajaga laenude enam kui 12 kuud:

H4 = Cr / (IC + R + 0,5 x D) kus:

Cr - laenud, mis pakuvad pangad rubla ja välisvaluutas. See arv peaks olema ka 50% garantiid pank sama kehtivusajaga

D - hoiused ja laenud;

O - kogusumma minimaalse tasakaalu kontodel tähtajaga kuni 1 aasta.

Arvestuslik väärtus peab olema väiksem kui 120%.

Rehabiliteeritud pangad ei vastanud spetsifikatsioonile turvalisuse kaudu H1

Seda näitab tulemusi finantsanalüüsi krediidiasutused. Eriti "Mosoblbank" veebruaris, ei vasta norm H1. Koefitsient y krediidi organisatsioon on võrdne 0% nõutava 10%. Organisatsioon ei olnud ka põhiline, põhikapitalist pikaajalise likviidset vara. Ei parem asju "Finance Business Bank". Praegune määr ületas 4.32% soovitud väärtusele. Samuti põhistandardite adekvaatsuse ja põhikapital on rikutud. Kolmandaks ümber ettevõtte - "INRES" - ei vasta nõuetele Keskpanga jooksul 19 päeva, "BTA-Kaasan" - 15 päeva. NB "Trust" adekvaatsuse määr baasi, kapitali, lagi ja suurte kasutama enda vahendite ja muude juriidiliste isikute summas 0%.

"Bimbank"

See organisatsioon võttis krediiti renoveerimise aasta sügisel eelmisel aastal, "Majanduskasv" finantskontserni. Aga probleemid tekkisid kõigi protsessis osalejate. "Kasvu Bank" lõpus jaanuaris murdis norm H1, ei ole saanud piisavat arvu pikaajaliste varade ja ületas kokkupuude ühe kliendiga. Krediidiasutus "Cedar", mis kuulub ka finantsgrupi, kõik oli jaanuaris ei piisa omavahendite operatsiooni. Lisaks institutsioon on ületatud suurte riskide, garantiid ja muud ja tasemed siseringi riske. 12.01.15 kell Bimbanka puudusid ka kapitali operatsiooni. Aga hiljem on olukord paranenud.

efektid

Nimekiri teiste organisatsioonidega, kes on rikkunud norm H1 on: MTÜ "Peterburi Vaidluste Center", ilma litsentsi "Laevaehitus", "Tauride", "finants- ja tööstus" pangad. Krediidiasutuste puhul, kes on staadiumis rahaliste vahendite taastamise mõju eri meetmed ei kehti. Aga kui suhe N1 panga kapitali adekvaatsuse on rikutud, "The Messenger", küsimustele alanud. Bank õiguse saab litsentsi tagasi, kui väärtus koefitsient väheneb 2%. Aruandeaastal, see juhtub üsna sageli pangad tehniliste rikete tõttu. Aga kui pärast parandatakse probleemid koefitsient väärtus on suurenenud, võib Keskpank võib taotleda kava rahaliste taastusravi või sisesta oma kontrolli selle struktuuri. "Messenger", see koefitsient langes 9,19% ühe päeva tingitud asjaolust, et pank oli, et suurendada eraldisi reservidesse.

Uus liider turul

Seaduslikult asutatud norm H1 pankade tasandil 10%. 2013. aastast alates oli kõige kapitaliseeritud "Tinkoff". Teguri väärtuseks seejärel jõudis 15,8% ja püsis kõrgel vaatamata turu trend. Esimeses kvartalis oli langenud kuni 15.22%. "Vene Standard" on kehtestada uus rekord - 17,65%. Teised krediidiasutused indeksi väärtus on madal, "Home Credit" - 13,9%, "Renaissance" - 12,89%, "OTP" - 12.34%.

"Vene Standard" eurovõlakirjad ümber, pikendades nende kuni 2020 sai lisakapitali summas $ 350 miljonit suurenenud 4% H1. Panga jaoks maksma investoritele lisatasu 5 protsendipunkti nominaalse väärtpaberid ning suurendas määra 13% üheks kupongi. Praeguseks on pealinn "Vene Standard" 64 miljardit rubla. Selle tulemusena saab organisatsioon meelitada kohustused läbi pakkumiste laenata seotud ettevõtted suuremal määral. Kahjum hõlmab esimese taseme kapitali. Madal adekvaatsus - 6,26%. Aga see on seletatav asjaoluga, et ei sisalda allutatud võlakirjade ta.

Esimeses kvartalis panga kaotanud 6,5 miljardit rubla. On tulemusi 2014. kasum 1,4 miljardit rubla. Kui sul ei ole vähendada kahjumit, kapitali esimesel tasandil survet tlko suurendada. In rynuke konkurentidega väärtus kohal tähis: "Home Credit" - 8,42%, "Tinkoff" - 9,4%, "East" - 6,74%.

Sberbank ei taha veel välja paistma turul

Organisatsioon on saanud subordinirovanyny laenu Keskpanga summas 500 miljardit eurot. Praegu on see näitaja on loetletud osana teise astme kapital. Kui see on teisendada suhe N1 koos 12% tõusu 1,2 protsendipunkti Võrreldes konkurentidega ja organisatsiooni positsiooni turuväärtus suhe ei ole kõrge. Aga võttes arvesse makromajandusliku olukorra Ukraina ja tulemused on vastuvõetavad.

järeldus

Edukaks toimimiseks turul panga omavahendite olemasolu. Nende maht peab olema kehtestatud nõustada adekvaatsuse normatiivi. Keskpank kontrollib regulaarselt nende väärtuse koefitsientide. Kui arvutatud alaneb tase 2%, võib krediidiasutus tunnistada kehtetuks.